Tabla de contenido:
Los precios de las acciones suben y bajan. La volatilidad es una medida de la velocidad y el alcance de los cambios en los precios de las acciones. Los operadores utilizan la volatilidad para varios propósitos, como determinar el precio para pagar un contrato de opción sobre una acción. Para calcular la volatilidad, deberá calcular la desviación estándar de una acción, que es una medida de cuán ampliamente se distribuyen los precios de las acciones alrededor de su valor promedio. Puedes hacer tus cálculos en una hoja de cálculo o con una calculadora.
Cómo calcular la volatilidad del precio de las acciones
Paso
Recopilar información sobre el precio de las acciones. Necesitará al menos un mes de datos diarios de precios de acciones. Sin embargo, obtendrá los mejores resultados utilizando al menos seis meses de datos. Si no sabes cómo hacerlo, ve a Yahoo! Finanzas, ingrese el símbolo de la bolsa en "Obtener cotizaciones" y haga clic en "Precios históricos". Copia y pega esta información directamente en una hoja de cálculo. Etiquete la Columna A para representar las fechas históricas de negociación del precio de las acciones y la Columna B para mostrar los precios de las acciones de cierre diario.
Paso
Encuentra el precio promedio durante el tiempo que elegiste. Por ejemplo, si sacó seis meses de información, tome el precio promedio durante 183 días. Esto se puede configurar como la función MEDIA o tomando la suma de todos los precios diarios (Columna B) y dividiendo por 183.
Paso
Calcule la diferencia entre el precio diario (Columna B) y el promedio sobre el rango de datos. Si está utilizando una hoja de cálculo, cree una Columna C, que hará referencia a esta diferencia, restando la Columna B del promedio. Copie y pegue esta función en la longitud de los datos en su hoja de cálculo.
Paso
Cuadrar la diferencia. Cree una columna D en la que coloca el cuadrado de la columna C. Para ello, multiplique el valor de la columna C por sí mismo. Ahora encuentre la suma de la Columna D y divida por su rango de días (183 días por 6 meses de datos). Esto se llama la varianza.
Paso
Tome la raíz cuadrada de la varianza, usando la función SQRT. Este resultado proporciona la desviación estándar de la acción para la muestra completa de datos de precios. En el mundo de los inversores, este número representa una medida de la volatilidad del precio de las acciones.
Paso
Comprueba tus resultados con una calculadora de volatilidad histórica. Utilice los mismos datos mencionados en los cálculos anteriores. Vea Recursos para un enlace a una calculadora de volatilidad histórica.